Mercados de Eletricidade e Gerenciamento de Risco na Comercialização de Energia Elétrica - pecepoli

TENHO INTERESSE - Atualização
Mercados de Eletricidade e Gerenciamento de Risco na Comercialização de Energia Elétrica

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Atualização

Mercados de Eletricidade e Gerenciamento de Risco na Comercialização de Energia Elétrica

Destinado a participantes que atuam há algum tempo na comercialização elétrica e buscam por atualizar conceitos e ferramentas, assim como aprofundar no assunto elétrico para quem pretende cursar Engenharia Elétrica.

• Campus
PECE/POLI/USP
• Carga Horária
70h
• Duração
05meses
• Segunda-feira
19:20:00 - 22:40:00

Conteúdo

Estrutura Curricular

O curso, dimensionado com carga horária de 70 horas, suprirá o mercado com o necessário conjunto integrado, ministrado por reconhecidos doutores e especialistas, com extenso currículo prático em cada área, abreviando muito o processo de transferência do conhecimento.

Ementas das Disciplinas

Principais tipos de riscos na comercialização de energia elétrica no Brasil Risco de Mercado, Risco de Crédito, Risco de Liquidez, Risco Operacional, Risco Legal e Risco de Fator Humano. Risco de vendedores Risco de compradores Risco de comercializadores Representação das incertezas Abordagem paramétrica Probabilidade, variáveis aleatórias e eventos Distribuição de probabilidade, quantis e momentos de variáveis aleatórias Funções de variáveis aleatórias Exemplos práticos Abordagem não paramétrica Simulação de Monte Carlo (SMC) Quantos cenários devemos simular? Aproximando distribuições contínuas via SMC Intervalo de Confiança de Estimadores Funções de variáveis aleatórias Exemplos práticos Medição do risco em ambiente de incerteza e estabelecimento do equilíbrio entre risco e retorno Motivação e o conceito de risco Conceitos básicos de probabilidade e estatística Fatores de risco no mercado de energia elétrica no Brasil O que é uma medida de risco? Quais as propriedades conceituais desejáveis de uma medida de risco? Modelo de gestão de risco no setor elétrico brasileiro Medidas de risco Variança e Desvio padrão Conceitos básicos de probabilidade e estatística Downside risk Valor em risco (VaR) Valor em risco condicionado (CVaR) Funções utilidade e equivalente à certeza Modelo de gestão de risco no setor elétrico brasileiro Exemplos práticos aplicados à comercialização Gerenciamento de riscos através da diversificação de portfólios: otimização de portfólios Efeito da diversificação na composição de um portfólio físico ou financeiro Portfólios de contratos financeiros Portfólios hidrotérmicos Portfólios de renováveis: PCH e biomassa, PCH e eólica Como escolher a composição ótima do portfólio? Fronteira risco-retorno de Markowitz Modelo de Otimização de portfólios
1. Introdução 2. Singularidade da energia elétrica 3. Volatilidade dos preços da eletricidade 3.1 Volatilidade do preço da eletricidade 3.2 Fatores que influenciam a volatilidade de preço 4. Mercados competitivos de eletricidade 4.1 Leilões de energia elétrica 4.2 Negociação contínua 4.3 Modelos de mercado 5. Critérios para a eficiência e o bom funcionamento de um mercado atacadista de energia elétrica 5.1 Liquidez 5.2 Transparência 5.3 Confiança 5.4 Poder de mercado 6. Formação dos preços da eletricidade 6.1 Estrutura dos custos da eletricidade 6.2 Formação de preço nos mercados de curto prazo 6.3 Formação de preço nos mercados a termo 7. Gestão de risco no mercado de eletricidade 8. Derivativos de eletricidade 8.1 Contratos a termo, futuros e swaps 8.2 Opções 8.3 Derivativos de clima 8.4 Derivativos de transmissão 8.5 Transações estruturadas 8.6 Tamanho de um mercado de derivativos 9. Aplicação dos derivativos de eletricidade à mitigaçâo de risco 9.1 Hedging da produção do gerador 9.2 Hedging contra riscos volumétricos 9.3 Hedging contra riscos de congestionamento da transmissão 9.4 Aplicações dos swaps de eletricidade 9.5 Aplicações das opções 10. Mercados europeus de eletricidade 10.1 Desenvolvimento dos mercados atacadistas europeus 10.2 Perfil dos mercados atacadistas de energia europeus 10.3 Forma de negociação 10.4 Produtos negociados 10.5 Principais mercados atacadistas europeus de energia elétrica 10.6 Integração dos mercados de eletricidade europeus 10.7 Desempenho dos mercados de eletricidade Europeus 10.8 Mercados varejistas europeus de eletricidade 11. Mercado de energia elétrica dos estados unidos 11.1 Linhas principais das reformas 11.2 Modelo de mercado atacadista 11.3 Mercado de derivativos 11.4 Desempenho do mercado norte-americano 11.5 Principais mercados atacadistas norte-americanos 11.6 Mercado varejista norte-americano de eletricidade 12. Mercado australiano de eletricidade 12.1 Mercado de energia elétrica da Austrália 12.2 Mercado nacional de eletricidade 12.3 Mercado atacadista de eletricidade da Austrália ocidental - WEM 13. O setor elétrico brasileiro 13.1 Reforma do setor elétrico brasileiro 13.2 Modelo institucional atual do setor elétrico brasileiro 13.3 Aquisição competitiva centralizada de energia 13.4 Despacho do sistema elétrico 13.5 Formação de preços no mercado de curto prazo brasileiro 13.6 Mercado atacadista brasileiro de energia elétrica 13.7 Volatilidade do PLD 13.8 Expansão da geração 13.9 Gestão do congestionamento 13.10 Energia de reserva 13.11 Serviços ancilares 14. Mercado de energia elétrica brasileiro 14.1 Contratação no ambiente de contratação regulada 14.2 Mercado livre de energia elétrica brasileiro 14.3 Mercado de derivativos 14.4 Mercados organizados de eletricidade no Brasil 14.5 Transparência de preço 14.6 Liquidez do mercado brasileiro de eletricidade 14.7 Mercado varejista brasileiro de eletricidade 15. Considerações finais 16. Apêndices Apêndice a: elasticidade-preço e resposta da demanda A.1 Elasticidade-preço da demanda A.2 A elasticidade da demanda e o preço da eletricidade A.3 Resposta da demanda A.4 Benefícios da resposta da demanda A.5 Programas de gestão pelo lado da demanda A.6 Fontes intermitentes de geração Apêndice b: gestão do congestionamento da transmissão em mercados de eletricidade B.1 Capacidades de transferência transfronteiriças B.1.1 Capacidade total de transferência B.1.2 Margem de confiabilidade de transmissão B.1.3 Capacidade líquida de transferência B.1.4 Capacidade já alocada B.1.5 Capacidade disponível de transmissão B.2 Gestão de congestionamentos B.2.1 Metodologias de gestão do congestionamento Apêndice c: mercados de capacidade de reserva C.1 Confiabilidade C.2 Suficiência na geração Apêndice d: mercados de serviços ancilares D.1 Classificação dos serviços ancilares D.2 Mercados de serviços ancilares Apêndice e: a relação custo de carregamento e sua validade no caso da energia elétrica E.1 Relação custo de carregamento E.2 O custo de carregamento e a energia elétrica

Mercados de Eletricidade

 

  1. Lei da oferta e demanda. Elasticidade da demanda

1.1 Fundamentos da oferta e da demanda

1.2 Elasticidade da demanda

 

  1. Singularidade da energia elétrica

2.1 Volatilidade dos preços da eletricidade

2.2 Volatilidade do preço da eletricidade

2.3 Fatores que influenciam a volatilidade de preço

 

  1. Mercados competitivos de eletricidade

4.1 Leilões de energia elétrica

4.2 Modelos de mercado

4.3 Estrutura dos mercados atacadistas e varejistas de eletricidade

 

  1. Formação dos preços da eletricidade

5.1 Estrutura dos custos da eletricidade

5.2 Formação de preço nos mercados de curto prazo

5.3 Formação de preço nos mercados futuros

 

  1. Gestão de risco no mercado de eletricidade

6.1 Identificação dos riscos

6.2 Medição de risco: VaR, CFaR, EaR, CVaR, testes de estresse

6.3 Mitigação de riscos

 

  1. Derivativos de eletricidade

7.1 Conceito de hedging

7.2 Derivativos

7.3 Contratos a termo, futuros e swaps de eletricidade

7.4 Opções

7.5 Derivativos de clima

7.6 Transações estruturadas

7.7 Derivativos de transmissão

7.8 Tamanho de um mercado de derivativos

 

  1. Aplicação dos derivativos de eletricidade à mitigação de risco

8.1 Participantes do mercado de derivativos

8.2 Derivativos de eletricidade e suas propriedades de hedge

8.3 Contratos futuros e contratos a termo de eletricidade

8.4 Swaps de eletricidade

8.5 Opções de eletricidade

8.6 Derivativos climáticos

 

  1. Participação pelo lado da demanda

9.1 Gerenciamento pelo lado da demanda

9.2 Resposta da demanda

9.3 Papel da resposta da demanda nos mercados atacadista e varejista

 

  1. Critérios para a eficiência e o bom funcionamento de um mercado atacadista de energia elétrica

10.1 Mercados atacadistas de eletricidade

10.1.1 Liquidez

10.1.2 Transparência

10.1.3 Confiança

10.2 Poder de mercado em mercados de eletricidade

10.3 Mercados varejistas de eletricidade

 

  1. Mercado europeu de energia elétrica

11.1 Perfil dos mercados atacadistas europeus de eletricidade

11.2 Formas de negociação

11.3 Operação do sistema e operação do mercado

11.4 Produtos negociados

11.5 Principais mercados atacadistas europeus de energia elétrica

11.6 Integração dos mercados europeus de eletricidade

11.7 Mecanismos de remuneração de capacidade

11.8 Gestão do congestionamento

11.9 Mercados de balanceamento e de serviços ancilares

11.10 Mercado de derivativos

11.11 Desempenho dos mercados europeus de eletricidade

11.12 Mercados varejistas europeus de eletricidade

 

  1. Mercado norte-americano de energia elétrica

12.1 Modelo de mercado atacadista

12.2 Perfil dos mercados atacadistas norte-americanos de eletricidade

12.3 Mercados atacadistas norte-americanos de eletricidade

12.4 Mercado de capacidade

12.5 Gestão do congestionamento

12.6 Mercado de serviços ancilares

12.7 Programas de resposta da demanda

12.8 Mercado de derivativos

12.9 Desempenho do mercado norte-americano

12.10 Mercados varejistas norte-americanos de eletricidade

 

  1. Mercados australianos de energia elétrica

13.1 Mercado nacional de eletricidade NEM

13.2 Mercado de eletricidade do oeste da Austrália

 

  1. Mercado brasileiro de energia elétrica

14.1 Reforma do setor elétrico brasileiro

14.2 Modelo institucional do setor elétrico brasileiro

14.3 Sistema elétrico brasileiro

14.4 Formação de preços no mercado de curto prazo brasileiro

14.5 Mercado atacadista brasileiro de energia elétrica

14.6 Expansão da geração

14.7 Gestão do congestionamento

14.8 Energia de reserva

14.9 Serviços ancilares

14.10 Mercado de derivativos

14.11 Mercados organizados de eletricidade no Brasil

14.12 Transparência de preço

14.13 Liquidez do mercado brasileiro de eletricidade

14.14 Mercado varejista brasileiro de eletricidade

 

Gerenciamento de Riscos na Comercialização de Energia Elétrica

 

  1. Conceitos Básicos envolvendo a atuação no mercado de energia elétrica no Brasil

1.1    Regulação básica do setor elétrico brasileiro

1.2     Garantia física

1.3    Cálculo do PLD e a correção com a operação do sistema

1.4    Regras básicas de comercialização

 

  1. Principais tipos de riscos na comercialização de energia elétrica no Brasil

2.1    Risco de Mercado, Risco de Crédito, Risco de Liquidez, Risco Operacional, Risco Legal e Risco de Fator Humano.

2.2    Risco de vendedores

2.3    Risco de compradores

2.4    Risco de comercializadores

 

  1. Representação das incertezas

3.1    Revisão de conceitos de probabilidade, variáveis aleatórias e eventos

3.2    Distribuição de probabilidades

3.3    Conceitos envolvidos na simulação de Monte Carlo (SMC)

 

  1. Medição do risco em ambiente de incerteza e estabelecimento do equilíbrio entre risco e retorno

4.1    Motivação e o conceito de risco

4.2    O papel da probabilidade e da estatística na gestão de risco

4.3    Fatores de risco no mercado de energia elétrica no Brasil

4.4    O que é uma medida de risco?

4.5    Quais as propriedades conceituais desejáveis de uma medida de risco?

4.6    Modelo de gestão de risco no setor elétrico brasileiro

4.7    Medidas de risco

4.8    Variança e Desvio padrão

4.9    Downside risk

4.10 Valor em risco (VaR)

4.11 Valor em risco condicionado (CVaR)

4.12 Modelo de gestão de risco no setor elétrico brasileiro

 

  1. Exemplos práticos aplicados à comercialização

 

  1. Gerenciamento de riscos através da diversificação de portfólios: otimização de portfólios

6.1    Efeito da diversificação na composição de um portfólio físico ou financeiro

6.2    Portfólios de contratos financeiros

6.3    Portfólios hidrotérmicos

6.4    Portfólios de renováveis: PCH e biomassa, PCH e eólica

6.5    Como escolher a composição ótima do portfólio?

6.6    Fronteira risco-retorno de Markowitz

6.7    Modelos de Otimização de portfólios

6.7    Modelos de Negócio explorando a complementaridade energética e a sinergia dos portfólios

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PECE/EPUSP) reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

Atualizar conceitos e ferramentas de análise para participantes que atuam há algum tempo em comercialização de energia elétrica, como também aprofundar conhecimentos adquiridos de forma apenas superficial nos cursos de graduação de Engenharia Elétrica, para participantes que estão iniciando sua atuação na área temática do curso, preparando todos os interessados para enfrentar adequadamente a realidade do mercado.

Público-Alvo:

Profissionais do setor elétrico brasileiro, graduados em nível superior, com interesse em aprofundar e atualizar conhecimento em arquitetura de mercados de eletricidades.

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PECE/EPUSP) reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

O Curso de Atualização  está sob a responsabilidade do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da Escola Politécnica da USP.

A Coordenação do Curso de Atualização está a cargo do Prof. Dr.  Dorel Soares Ramos.  O corpo docente é formado por professor da Escola Politécnica da USP e especialistas convidados, entre eles:

  • Dorel Soares Ramos (Coordenador)
  • Roberto Castro
  • Roberto Jaime Mayo y Hefez

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PECE/EPUSP) reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

Para que o aluno conquiste o certificado do curso Mercados de Eletricidade e Gerenciamento de Risco na Comercialização de Energia Elétrica MBA-USP, emitido oficialmente pela Universidade de São Paulo, deverá ser aprovado em todas as disciplinas do curso, com presença acima ou igual a 85%, assim como a aprovação da sua monografia pela banca examinadora.

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PECE/EPUSP) reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

Local e horário: No PECE às segunda-feira, das 19h20 às 22h40.

Inscrições:

Entrevista: não há.

Resultado: por e-mail ou telefone.

Matrículas:

Início das Aulas:

Para matricular-se neste curso o interessado deve ter sido aprovado no respectivo Processo Seletivo. O inscrito que for aprovado no Processo Seletivo deverá, nos apresentar no ato da matrícula, uma cópia simples (que será retida) e original dos seguintes documentos:

  1. a) CPF;
  2. b) RG;
  3. c) Diploma do curso superior;
  4. d) Comprovante de residência;
  5. e) 01 foto 3X4 recente;
  6. f) Preencher e assinar o termo de compromisso de pagamento das parcelas financeiras referentes ao valor de investimento do curso.

A efetivação da sua matrícula deverá ser devidamente confirmada pelo Centro de Apoio ao Aluno. A matrícula somente será considerada efetuada mediante o nosso recebimento de todos os documentos necessários acima mencionados.

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PECE/EPUSP) reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

Certificação USP


Para que o aluno conquiste o certificado do curso de Mercados de Eletricidade e Gerenciamento de Risco na Comercialização de Energia Elétrica, emitido oficialmente pela Universidade de São Paulo, deverá ser aprovado em todas as disciplinas exigidas pelo programa do curso, com nota mínima de 7,0 e presença acima ou igual a 85%.

Certificado USP

Processo de inscrição

Para realizar a inscrição e participar do Processo Seletivo o candidato deverá proceder da seguinte forma:

PRÉ-REQUISITOS

Espera-se dos candidatos, sólida formação superior, conhecimentos básicos de inglês e experiência profissional.

PAGAMENTO

Efetue o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), por meio de boleto bancário, enviado automaticamente para o e-mail cadastrado.

SELEÇÃO

A seleção será feita com base nas informações fornecidas pelo interessado na “Ficha de Inscrição”. Caso o interessado seja aprovado, receberá e-mail do Centro de Apoio ao Aluno, com instruções para efetivar sua matrícula.

Só será possível participar do processo seletivo, após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição.

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Estrutura
de qualidade

Histórias de Sucesso

Torne-se um líder produtivo no mercado.

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PROMOÇÃO "INDIQUE UM ALUNO"


Para incentivo ao estudo e desenvolvimento das atividades de extensão, bem como criar uma oportunidade de benefício e estímulo para os nossos alunos, a Coordenação informa que está vigente a Promoção para bonificação de 1 (uma) mensalidade ao aluno, para cada indicação de candidato que realize matricula em nova edição do referido MBA.

O benefício da bonificação segue às seguintes condições:

  1. O aluno deverá solicitar ao candidato que coloque, expressamente, o seu nome completo, como indicante, no campo “Pesquisa - Outros” na Ficha de Inscrição;
  2. O crédito de bonificação ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias após a efetivação da matrícula do candidato indicado;
  3. Não serão computadas as matrículas canceladas em que o valor da primeira mensalidade tenha sido devolvido pela FUSP ao aluno indicado;
  4. A quantidade de mensalidades abonadas será limitada ao número de mensalidades pendentes do aluno indicante, e não será possível a criação, ou repasse, de nenhum tipo de crédito por indicação superior a esse limite.

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PROMOÇÃO "20%"


Para incentivo ao estudo e desenvolvimento das atividades de extensão, bem como criar uma oportunidade de benefício e estímulo para os nossos alunos, a Coordenação informa que está vigente a Promoção 20% para concessão de desconto, máximo, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do curso, não cumulativo com esta ou outras promoções, para aluno e candidato por ele indicado, que se matriculem na mesma turma do curso.

O benefício segue às seguintes condições:

  1. O aluno deverá solicitar ao candidato que coloque, expressamente, o seu nome completo, como indicante, no campo “Pesquisa - Outros” na Ficha de Inscrição;
  2. A concessão do benefício de desconto de 20% ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias após a efetivação das matrículas de ambos os alunos, indicante e indicado;
  3. No ato da matrícula, ambos pagarão a primeira parcela do curso no valor nominal sem desconto. O valor correspondente ao desconto dessa primeira parcela será compensado na segunda parcela mensal;
  4. O benefício da Promoção 20% não se efetivará para nenhum dos beneficiários, se o valor da primeira parcela tenha sido devolvido pela FUSP a quaisquer destes beneficiários por cancelamento de matrícula.