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Ementa da Disciplina

CódigoGRC-001
DisciplinaGerenciamento de Riscos na Comercialização de Energia Elétrica
ObjetivoAtualizar conceitos e ferramental de análise para participantes que atuam há algum tempo em comercialização de energia elétrica, como também aprofundar conhecimentos adquiridos de forma apenas superficial nos cursos de graduação de engenharia elétrica, para participantes que estão iniciando sua atuação na área temática do Curso, preparando todos os interessados para enfrentar adequadamente a realidade do mercado.
Público_AlvoProfissionais do Setor Elétrico Brasileiro, graduados em nível superior, com interesse em aprofundar e atualizar conhecimento em arquitetura de mercados de eletricidade.
EmentaPrincipais tipos de riscos na comercialização de energia elétrica no Brasil Risco de Mercado, Risco de Crédito, Risco de Liquidez, Risco Operacional, Risco Legal e Risco de Fator Humano. Risco de vendedores Risco de compradores Risco de comercializadores Representação das incertezas Abordagem paramétrica Probabilidade, variáveis aleatórias e eventos Distribuição de probabilidade, quantis e momentos de variáveis aleatórias Funções de variáveis aleatórias Exemplos práticos Abordagem não paramétrica Simulação de Monte Carlo (SMC) Quantos cenários devemos simular? Aproximando distribuições contínuas via SMC Intervalo de Confiança de Estimadores Funções de variáveis aleatórias Exemplos práticos Medição do risco em ambiente de incerteza e estabelecimento do equilíbrio entre risco e retorno Motivação e o conceito de risco Conceitos básicos de probabilidade e estatística Fatores de risco no mercado de energia elétrica no Brasil O que é uma medida de risco? Quais as propriedades conceituais desejáveis de uma medida de risco? Modelo de gestão de risco no setor elétrico brasileiro Medidas de risco Variança e Desvio padrão Conceitos básicos de probabilidade e estatística Downside risk Valor em risco (VaR) Valor em risco condicionado (CVaR) Funções utilidade e equivalente à certeza Modelo de gestão de risco no setor elétrico brasileiro Exemplos práticos aplicados à comercialização Gerenciamento de riscos através da diversificação de portfólios: otimização de portfólios Efeito da diversificação na composição de um portfólio físico ou financeiro Portfólios de contratos financeiros Portfólios hidrotérmicos Portfólios de renováveis: PCH e biomassa, PCH e eólica Como escolher a composição ótima do portfólio? Fronteira risco-retorno de Markowitz Modelo de Otimização de portfólios
BibliografiaMayo, Roberto - Derivativos de Eletricidade & Gerenciamento de Risco, Synergia, 2009. Mayo, Roberto - Mercados de Eletricidade, Synergia, 2012.
Duração (h)35
Título Escolha
Imagem do selo de Garantia de Qualidade POLI
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