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Ementa da Disciplina

CódigoGEP-013
DisciplinaMatemática Financeira
ObjetivoO curso de Matemática Financeira visa desenvolver no participante a capacidade de análise e segurança na tomada de decisão.
Público_AlvoProfissionais de nível superior.
Ementa

1. Introdução: visão geral do curso, apresentação do programa e discussão

2. Juros simples: conceito de porcentagem; conceito e cálculo do juro simples - a fórmula do montante; taxas proporcionais, juro exato e juro comercial.

3. Juros compostos: revisão de potenciação e radiciação; cálculo de juro e montante; taxas equivalentes em juros compostos, capitalização e descapitalização de taxas; convenção linear e exponencial - cálculo para períodos singulares.

4. Série de pagamentos iguais - sistema price :cálculo do valor atual e montante; construção da Planilha Price; determinação da taxa de juros em compras a prazo com pagamentos iguais; operações do Mercado Financeiro, estabelecendo a relação entre taxa nominal e taxa efetiva.

5. Desconto Bancário: empréstimo à taxa de desconto; taxa nominal e efetiva em desconto de duplicatas; o cálculo do prazo médio em desconto de duplicatas.

6. Inflação e taxa real de juros: o deflacionamento da taxa - fórmula de FISHER; aplicações em operações pós fixadas; cálculo do spread e ganho real; conceito de correção monetária e taxa de juros, com utilização da TR, dólar, etc.

7. Taxa interna de retorno e taxa interna de retorno modificada: cálculo da taxa interna de retorno para fluxos periódicos e fluxos com periodicidade diária.; fluxos com várias inversões de sinais - a taxa interna de retorno modificada em "operação pacote"; aplicações práticas; cálculo da taxa interna de retorno para operações com carência.; montagem do fluxo de prestações com carência.

8. Operações realizadas no mercado financeiro: conceito de CDI, cálculos em operações com CDI.; porcentual do Fundo em relação ao CDI; conceito de PU e cálculo do CDI; comparação entre operações com Imposto de Rendas distintos ( 10% e 20%); cota bruta e cota líquida do Fundo; variação da cota diária e relação porcentual com CDI; cálculo de taxas equivalentes envolvendo taxa linear, efetiva e Base Over ; cálculo da Base Over (CDI) partindo da taxa bruta do CDB, dias corridos e dias úteis; cálculo da taxa bruta do CDB, partindo da taxa OVER, dias corridos e dias úteis; programação na HP referente aos dois casos acima; cálculo da taxa equivalente para um outro CDB partindo da taxa ano de determinado CDB; cálculo da taxa líquida para o CDB partindo da taxa líquida; cálculo do "spread" em operações que apresentam um determinado porcentual em relação ao CDI.;comparação entre CDB e Fundo de Renda Fixa; comparação entre Poupança, CDB e Fundo.

9. Programação no excell for windows: programação de fórmulas de taxas equivalentes em juros compostos; montagem de tabelas referente a captação e empréstimo em função da base over, dias corridos e dias úteis; programação de planos com carência; programação de taxas equivalentes para CDB em função de dias corridos, dias úteis em operações casadas e operações descasadas (a base over futura - Mercado Futuro); captação versus Empréstimos - montagem de tabela com CDI e Spread; cálculo da taxa líquida para o CDB; Taxa Interna de Retorno e Taxa Interna de Retorno Modificada, usando a função f(x); comparação entre aplicações: Poupança X CDB; Poupança X Renda Fixa; CDB X Renda Fixa; Outros problemas específicos da empresa poderão ser programados em EXCELL

Bibliografia1. Apostila do curso 2. Matemática Financeira - José Nicolau Pompeo, 1986 - 5a Edição.
Duração (h)30
Título Escolha
Imagem do selo de Garantia de Qualidade POLI
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