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Ementa da Disciplina

CódigoEGF-013
DisciplinaSimulação Numérica Aplicada a Finanças
ObjetivoO objetivo desse curso é estudar técnicas de simulação numérica aplicada a modelos financeiros. Inicialmente será feita uma revisão de métodos numéricos para equações diferenciais ordinárias. Em seguida serão analisados métodos de diferenças finitas para equações diferenciais parciais, e suas aplicações para o cálculo do preço de opções européias e americanas. Pór fim será feita uma introdução a métodos numéricos para equações diferenciais estocásticas, e métodos de Monte Carlo.
Público_AlvoProfissionais com formação em nível superior, que buscam uma formação consolidada em métodos quantitativos e computacionais em finanças, de forma a implemenar modelos matemáticos e computacionais voltados a Gestão Financeira.
Ementa

1) Equações diferenciais ordinárias: Métodos de Euler e Runge-Kutta

2) Equações diferenciais ordinárias: Métodos de passo múltiplo. Estabilidade absoluta

3) Métodos de diferenças finitas para equações diferenciais parciais

4) Resolução da equação do calor por diferenças finitas

5) Cálculo do preço de opções européias por diferenças finitas. Exemplos.

6) Opções americanas: Discretização por diferenças finitas e o problema de complementariedade linear (PCL). Método PSOR

7) Opções americanas: Métodos diretos para o PCL. Exemplos.

8) Introdução a métodos numéricos para equações diferenciais estocásticas

9) Introdução ao método Monte Carlo

10) Apresentação e discussão de trabalhos em grupo.

Bibliografia

1) Iserles, A; A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations, Cambridge University Press, 1996.

2) Wilmott, P.; Howison, S.; Dewynne, J.; The Mathematics of Financial Derivatives - A Student Introduction; Cambridge University Press, 1995.

3) Kloeden, P. E.; Platen, E.; Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer, 1992.

Duração (h)30
Título Escolha
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