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Ementa da Disciplina

CódigoEGF-012
DisciplinaModelos Matemáticos para Apreçamento de Derivativos
ObjetivoO objetivo desse curso é apresentar algumas extensões relacionadas a modelos matemáticos para o apreçamento de opções. Serão discutidas extensões do modelo de Black-Scholes através da inclusão de taxas de juros e volatilidades variáveis temporalmente, efeitos de custos de transação, e erros de re-balanceamento discreto da carteira de replicação. Também serão analisadas opções com barreira, opções americanas e técnicas de apreçamento utilizando árvores binomiais.
Público_AlvoProfissionais com formação em nível superior, que buscam uma formação consolidada em métodos quantitativos e computacionais em finanças, de forma a implemenar modelos matemáticos e computacionais voltados a Gestão Financeira.
Ementa

1) Extensões do Modelo de Black-Scholes: inclusão de dividendos e derivativos de taxa de câmbio

2) Inclusão de taxas de juros e volatilidades variáveis temporalmente

3) Efeitos de custos de transação

4) Erros de re-balanceamento discreto da carteira de replicação

5) Opções com barreira: o método das imagens

6) Opções americanas perpétuas

7) Opções americanas: o método das diferenças finitas

8) Árvores binomiais de Cox-Ross-Rubinstein

9) Apreçamento de opções americanas com árvores binomiais

10) Árvores implícitas.

Bibliografia

1) Wilmott, P.; Paul Wilmott on Quantitative Finance, John Wiley & Sons; 2 edition, 2006.

2) Wilmott, P.; Howison, S; Dewynne, J.; The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction; Cambridge University Press, 1995.

Duração (h)30
Título Escolha
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