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Ementa da Disciplina

CódigoEGF-011
DisciplinaGestão de Riscos
ObjetivoO objetivo desse curso é analisar aspectos teóricos e práticos de modelos matemáticos para gestão de riscos de instituições financeiras e não financeiras. Será feita inicialmente uma introdução ao risco na gestão financeira moderna, formas de apreçamento de ativos e derivativos, e decomposição em fatores de risco. Serão discutidas a agregação de exposições e geração de fluxos de caixa, a formação de preços dos fatores de risco, e a geração de cenários. Serão apresentados métodos de estimação de Value-at-Risk, alguns tópicos especiais em qualificação de riscos, e alguns aspectos qualitativos da gestão de riscos. Por fim serão discutidos tópicos relacionados com risco de crédito, risco de liquidez, e risco operacional.
Público_AlvoProfissionais com formação em nível superior, que buscam uma formação consolidada em métodos quantitativos e computacionais em finanças, de forma a implemenar modelos matemáticos e computacionais voltados a Gestão Financeira.
Ementa

1) Introdução ao risco na gestão financeira moderna a. Conceitos básicos & histórico das medidas de risco

2) Apreçamento de Ativos e Derivativos & Decomposição em fatores de risco a. Ativos de renda fixa doméstica e externa b. Ativos de renda variável c. Derivativos

3) Agregação de exposições e geração de fluxos de caixa

4) Formação de preços dos fatores de risco e geração de cenários

5) Métodos de estimação de Value-at-Risk a. Delta-Normal b. Simulação histórica c. Simulação de Monte Carlo

6) Tópicos especiais em qualificação de riscos a. Back-testing b. Análise de estresse c. Seleção de parâmetros do modelo d. Agregação dos riscos individuais

7) Aspectos qualitativos da gestão de riscos a. Regulamentação: BIS/Basiléia & Bacen

8) Risco de crédito: principais modelos

9) Risco de liquidez & Risco operacional: aspectos teóricos e práticos

10) Apresentação e discussão de trabalhos em grupo.

Bibliografia

1) Jorion, Philippe; Value at Risk: The new benchmark for managing financial risk, 3rd Edition; McGraw Hill, 2006.

2) Hull, John C.; Options, Futures and Other Derivatives, 6th Edition, Prentice Hall, 2005.

3) RiskMetrics - Technical Document ; JP Morgan / Reuters, 4th Edition, 1996.

4) Jorion, Philippe; Financial Risk Manager Handbook, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2003.

Duração (h)30
Título Escolha
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