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Ementa da Disciplina

CódigoEGF-010
DisciplinaCarteiras de Investimento
ObjetivoNesse curso serão analisados modelos para a análise de carteiras de investimento. Serão discutidos modelos de média-variância, o modelo de Markowitz, a fronteira eficiente, alguns modelos de equilíbrio, e métodos numéricos para o rastreamento de benchmarks. Serão descritos também alguns métodos para medir o desempenho de carteiras, e relações entre otimização de carteiras e apreçamento. Por fim será apresentado um modelo de Markowitz intertemporal.
Público_AlvoProfissionais com formação em nível superior, que buscam uma formação consolidada em métodos quantitativos e computacionais em finanças, de forma a implemenar modelos matemáticos e computacionais voltados a Gestão Financeira.
Ementa

1) Análise de carteiras por média-variança

2) Carteiras com 2 atrivos

3) O Modelo de Markowitz

4) A fronteira eficiente

5) Modelos de Equilíbrio - CAPM

6) Teoria de Apreçamento por Arbitragem (APT)

7) Modelos de Rastreamento

8) Apreçamento e Otimização de Carteiras

9) Desempenho de Carteiras e Funções Utilidade

10) Um Modelo de Markowitz Intertemporal

Bibliografia

1) Costa, O.L.V., Assunção, H.G.V.; Análise de Risco e Retorno em Investimentos Financeiros; Editora Manole, 2005.

2) Elton, E.J. and Gruber, M.J.; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 5th edition; John Wiley&Sons, New York, 1995.

3) Ingersoll Jr, J.E.; Theory of Financial Decision Making; Rowman & Littlefield Publishers Inc., 1987

Duração (h)30
Título Escolha
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