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Ementa da Disciplina

CódigoEGF-004
DisciplinaModelos de Previsão em Séries Temporais
ObjetivoO objetivo desse curso é estudar alguns modelos de previsão em séries temporais, e suas aplicações em engenharia e finanças. Inicialmente serão revistos alguns modelos estocásticos empregados em séries temporais e regressão linear. Em seguida serão detalhados alguns modelos de estimação comumente utilizados. Por fim serão apresentados algoritmos de simulação e alguns exemplos numéricos.
Público_AlvoProfissionais com formação em nível superior, que buscam uma formação consolidada em métodos quantitativos e computacionais em finanças, de forma a implemenar modelos matemáticos e computacionais voltados a Gestão Financeira.
Ementa

1) Previsão: objetivos e ferramentas empregadas

2) Revisão de processos estocásticos

3) Séries temporais e regressão linear

4) Modelos lineares estacionários: AR, MA, ARMA e Box-Jenkins

5) Modelos lineares não estacionários: ARIMA e SARIMA

6) Modelos com heterocedasticidade (ARCH/GARCH)

7) Uso de algoritmos de simulação em problemas de econometria

8) Previsão a médio e curto prazo

9) Exemplos de aplicação de modelos de previsão

10) Apresentação e discussão de trabalhos em grupo

Bibliografia

1) Tsay, R. S.; Analysis of Financial Time Series. 2ª ed., Wiley Series in Probability and Statistics, 2005.

2) Makridakis, S.; Wheelwright, S. C.; Hyndman, R. J.; Forecasting: Methods and Applications, 3ª ed., John Wiley & Sons, 1998.

3) Halmilton, J. D.; Time Series Analysis; Princeton University Press, 1994.

Duração (h)30
Título Escolha
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Telefone: (11) 2998-0000 Fax: (11)2998-0054
Segunda a sexta-feira das 9h00 às 21h00.
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