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Ementa da Disciplina

CódigoEGF-002
DisciplinaProbabilidade e Estatística
ObjetivoO objetivo desse curso é revisar alguns conceitos básicos de probabilidade e estatística, e suas aplicações em engenharia e finanças. Será feita inicialmente uma revisão de variáveis aleatórias, distribuições de probabilidade, e probabilidade e esperança condicional. Em seguida serão estudados o movimento browniano e suas aplicações na dinâmica de evolução de preços. Por fim serão analisadas algumas distribuições comumente encontradas em análise estatística e regressão paramétrica, com a discussão de alguns exemplos.
Público_AlvoProfissionais com formação em nível superior, que buscam uma formação consolidada em métodos quantitativos e computacionais em finanças, de forma a implemenar modelos matemáticos e computacionais voltados a Gestão Financeira.
Ementa

1) Variáveis Aleatórias

2) Distribuições de Probabilidade Contínuas e Discretas

3) Probabilidade e Esperança Condicional ; O Teorema do Limite Central

4) A Distribuição Gaussiana, Chi-Quadrada, Distribuição-t, Distribuição F;

5) O Movimento Browniano

6) Amostragens e Distribuições Amostrais

7) Estimação Paramétrica

8) Regressão Linear, Mínimos Quadrados

9) Teste de Hipóteses

10) Exemplos

Bibliografia

1) Ross, S; Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Academic Press, 2004.

2) Walpole, R.E.; Myers, R.H.; Myers, S.L.; Ye, K, S; Probability & Statistics for Engineers & Scientists, Prentice Hall, 1997.

3) Feller, W.; An Introduction to Probability Theory and its Applications, 3rd edition, John Wiley&Sons, New York, 1968.

Duração (h)30
Título Escolha
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